Hae
Aineistot 1-2 / 2
Kopulafunktioihin ja ehdolliseen volatiliteettiin perustuvan Value at Risk -mitan ennustekyky : Value at Risk -mitan estimointimenetelmien vertailu 2005–2016
(Turun yliopisto, 2017-11-20)
Value at Risk (VaR) on yksi käytetyimmistä markkinariskin mittareista, jota sovelletaan esimerkiksi Basel-suosituksiin pohjautuvassa vakavaraisuussääntelyssä markkinariskin pääomavaatimuksen määritykseen. Basel-suosituksiin ...
Kopulafunktioihin ja ehdolliseen volatiliteettiin perustuvan Value at Risk -mitan ennustekyky : Value at Risk -mitan estimointimenetelmien vertailu 2005–2016
(Turun yliopisto, 2017-11-20)
Value at Risk (VaR) on yksi käytetyimmistä markkinariskin mittareista, jota sovelletaan esimerkiksi Basel-suosituksiin pohjautuvassa vakavaraisuussääntelyssä markkinariskin pääomavaatimuksen määritykseen. Basel-suosituksiin ...