Hae
Aineistot 41-50 / 105
Illiquidity effects on company valuation : Evidence from the Nordic stock markets
(2017-01-04)
The liquidity cost comes from the fact that less liquid financial assets have higher execution costs to investors and therefore investors are not willing to pay as much as they would from pure liquid assets which are easy ...
Insiders´ views as a predictor of stock performance : can insider trading be used to predict stock performance on the United States stock market?
(2013-11-13)
This thesis studies the possibility of using information on insiders’ transactions to forecast future stock returns after the implementation of Sarbanes Oxley Act in July 2003. Insider transactions between July 2003 and ...
Combining value and momentum strategies with fundamentals : Empirical evidence from the returns of the combined investment strategies in US equities
(Turun yliopisto, 2018-10-30)
Traditional value, momentum and fundamentals-based equity investment strategies have been studied extensively in the previous literature. In contrast, studies on combined investment strategies are still at an early stage. ...
Moderni portfolioteoria : optimoidun sijoitussalkun suoriutuminen suhteessa tasahajautukseen
(2012-09-23)
Markowitzin (1952) kehittämä portfolion valinta on modernin portfolioteorian kulmakiviä ja se tuo esiin hajautuksen hyödyt. Mallissa on myös omat ongelmansa ja siksi sen käyttö sellaisenaan onkin käytännössä melko vähäistä. ...
Institutionaaliset logiikat ja niistä rakentuva monimuotoisuus : Vaikutukset PK-yrityksen budjetointiprosessiin
(Turun yliopisto, 2018-01-03)
Tämän tutkielman tavoitteena on analysoida institutionaalisien logiikoiden vaikutuksia yrityksen budjetointiin. Analyysi huomioi myös tilanteelliset tekijät, joilla saattaa olla vaikutuksia siihen, kuinka logiikat muovaavat ...
Kopulafunktioihin ja ehdolliseen volatiliteettiin perustuvan Value at Risk -mitan ennustekyky : Value at Risk -mitan estimointimenetelmien vertailu 2005–2016
(Turun yliopisto, 2017-11-20)
Value at Risk (VaR) on yksi käytetyimmistä markkinariskin mittareista, jota sovelletaan esimerkiksi Basel-suosituksiin pohjautuvassa vakavaraisuussääntelyssä markkinariskin pääomavaatimuksen määritykseen. Basel-suosituksiin ...
Financial Slack and Bidding Firms’ Takeover Announcement Stock Returns – an Event Study
(2013-02-19)
Despite the fact that the literature on mergers and acquisitions is extensive, relatively little effort has been made to examine the relationship between the acquiring firms’ financial slack and short-term post-takeover ...