Optimal equity portfolio construction : the efficiency of mean-variance optimization with in-depth covariance matrix estimation and portfolio rebalancing

Hämäläinen, Joonas (2011)
Optimal equity portfolio construction : the efficiency of mean-variance optimization with in-depth covariance matrix estimation and portfolio rebalancing

Hämäläinen, Joonas
(2011)
Katso/Avaa
Lataukset: 

avoin
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015091812724

Kuvaus

Siirretty Doriasta
Kokoelmat