Kuluttajasaatavien takaisinmaksaminen perinnässä : Elinaika-analyysi suomalaisessa luotonhallinnan yrityksessä
Pisteri, Iiro (2020-05-29)
Kuluttajasaatavien takaisinmaksaminen perinnässä : Elinaika-analyysi suomalaisessa luotonhallinnan yrityksessä
Pisteri, Iiro
(29.05.2020)
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
suljettu
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062245250
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062245250
Tiivistelmä
Kuluttajasaatavien takaisinmaksukäyttäytymisen valtavirtatutkimukset keskittyvät lähinnä tarkastelemaan luottoriskejä, yleensä luottojen laiminlyöntejä ennustamalla. Pienemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, kuinka saatavia maksetaan takaisin niiden siirryttyä perintään. Tutkielman tavoitteena on tarkastella elinaika-analyysimenetelmiä hyväksikäyttäen perintään siirrettyjen saatavien ensimmäisiä takaisinmaksusuorituksia ja niihin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.
Data tutkielmaa varten on saatu käyttöön suomalaiselta luotonhallinta-alan yritykseltä. Aineisto sisältää 15 374 havaintoa. Ensimmäinen tutkimuskysymys on, että onko tehdyillä toimenpiteillä vaikutusta saatavien takaisinmaksuihin. Toinen kysymys on, havaitaanko tutkimuksessa muuttujia, joilla nähdään olevan merkitystä maksusuoritusten tekemisen todennäköisyyteen. Kolmannessa tutkimuskysymyksessä etsitään vastausta siihen, voidaanko eri luotonmyöntäjien saatavien välillä havaita eroja maksukäyttäytymisessä. Tutkittavia luotonmyöntäjiä on kolmesta eri kategoriasta, jotka ovat perinteinen pankki, rahoitusyhtiö sekä luottokortteja myöntävä yritys.
Mahdollisia selittäviä tekijöitä tarkastellaan ensin Kaplan-Meier estimaattorin avulla muodostetuista välttökäyristä. Tämän lisäksi muuttujia tarkastellaan regressioanalyysin avulla, joissa käytetään Coxin suhteellisen riskin -mallia. Mallista käytetään kolmea eri sovellusta, joissa muuttujia tarkastellaan ensin yksinkertaisen riskimallin avulla, jonka jälkeen mallia laajennetaan, jotta voidaan tarkastella aikariippuvien toimenpiteiden vaikutuksia maksusuorituksiin. Kolmanneksi mallia muokataan, jotta se soveltuu aikariippuvien kumulatiivisten regressiokerrointen tarkasteluun.
Tutkimuksessa löydettiin vastaus kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen havaittiin, että mitä enemmän perintäkirjeitä saatavalle lähetetään, sitä epätodennäköisemmin sille tehdään maksusuoritus. Haastemenettelyn taas katsottiin olevan tehokas perintäkeino ja se lisäsi huomattavasti maksusuorituksen todennäköisyyttä. Tuloksista löydettiin selittäviä muuttujia ja havaittiin merkitseviä arvoja velallisen iän, sukupuolen, saatavan suuruuden, velallisen asuinpaikan sekä mahdollisen maksuhäiriömerkinnän tapauksessa. Todennäköisimmin maksusuoritus havaittiin tehdyn perinteisen pankin saatavalle.
Data tutkielmaa varten on saatu käyttöön suomalaiselta luotonhallinta-alan yritykseltä. Aineisto sisältää 15 374 havaintoa. Ensimmäinen tutkimuskysymys on, että onko tehdyillä toimenpiteillä vaikutusta saatavien takaisinmaksuihin. Toinen kysymys on, havaitaanko tutkimuksessa muuttujia, joilla nähdään olevan merkitystä maksusuoritusten tekemisen todennäköisyyteen. Kolmannessa tutkimuskysymyksessä etsitään vastausta siihen, voidaanko eri luotonmyöntäjien saatavien välillä havaita eroja maksukäyttäytymisessä. Tutkittavia luotonmyöntäjiä on kolmesta eri kategoriasta, jotka ovat perinteinen pankki, rahoitusyhtiö sekä luottokortteja myöntävä yritys.
Mahdollisia selittäviä tekijöitä tarkastellaan ensin Kaplan-Meier estimaattorin avulla muodostetuista välttökäyristä. Tämän lisäksi muuttujia tarkastellaan regressioanalyysin avulla, joissa käytetään Coxin suhteellisen riskin -mallia. Mallista käytetään kolmea eri sovellusta, joissa muuttujia tarkastellaan ensin yksinkertaisen riskimallin avulla, jonka jälkeen mallia laajennetaan, jotta voidaan tarkastella aikariippuvien toimenpiteiden vaikutuksia maksusuorituksiin. Kolmanneksi mallia muokataan, jotta se soveltuu aikariippuvien kumulatiivisten regressiokerrointen tarkasteluun.
Tutkimuksessa löydettiin vastaus kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen. Ensimmäiseen kysymykseen liittyen havaittiin, että mitä enemmän perintäkirjeitä saatavalle lähetetään, sitä epätodennäköisemmin sille tehdään maksusuoritus. Haastemenettelyn taas katsottiin olevan tehokas perintäkeino ja se lisäsi huomattavasti maksusuorituksen todennäköisyyttä. Tuloksista löydettiin selittäviä muuttujia ja havaittiin merkitseviä arvoja velallisen iän, sukupuolen, saatavan suuruuden, velallisen asuinpaikan sekä mahdollisen maksuhäiriömerkinnän tapauksessa. Todennäköisimmin maksusuoritus havaittiin tehdyn perinteisen pankin saatavalle.