Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Sliced average variance estimation for multivariate time series

K. Nordhausen; C. Croux; H. Oja; M. Matilainen

Sliced average variance estimation for multivariate time series

K. Nordhausen
C. Croux
H. Oja
M. Matilainen
Katso/Avaa
Finald draft (2.510Mb)
Lataukset: 

TAYLOR & FRANCIS LTD
doi:10.1080/02331888.2019.1605515
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021042825569
Tiivistelmä
Supervised dimension reduction for time series is challenging as there may be temporal dependence between the response y and the predictors . Recently a time series version of sliced inverse regression, TSIR, was suggested, which applies approximate joint diagonalization of several supervised lagged covariance matrices to consider the temporal nature of the data. In this paper, we develop this concept further and propose a time series version of sliced average variance estimation, TSAVE. As both TSIR and TSAVE have their own advantages and disadvantages, we consider furthermore a hybrid version of TSIR and TSAVE. Based on examples and simulations we demonstrate and evaluate the differences between the three methods and show also that they are superior to apply their iid counterparts to when also using lagged values of the explaining variables as predictors.
Kokoelmat
  • Rinnakkaistallenteet [19207]

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetAsiasanatTiedekuntaLaitosOppiaineYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste