Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Predicting stock price and spread movements from news

Vozian Katia; Rönnqvist Samuel; Wistbacka Pontus; Sagade Satchit

Predicting stock price and spread movements from news

Vozian Katia
Rönnqvist Samuel
Wistbacka Pontus
Sagade Satchit
Katso/Avaa
Publisher's PDF (576.3Kb)
Lataukset: 

doi:10.24251/HICSS.2021.192
URI
http://hdl.handle.net/10125/70804
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021093048397
Tiivistelmä

We explore several ways of using news articles and financial data to train neural network machine learning models to predict shock events in high-frequency market data, and aggregated shock episodes. We investigate the use of price movements in this context, and separately at a daily interval as well. We describe in detail how training sets are created from our data sources and how our machine learning models are trained. We find that pairing company-related news text with events or movements in financial time series proves less straight-forward than the literature would indicate. We discuss possible reasons for negative results, especially relating to the combination of minute-level news and millisecond-level market data.

Kokoelmat
  • Rinnakkaistallenteet [19207]

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetAsiasanatTiedekuntaLaitosOppiaineYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste