Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä aineisto 
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
  •   Etusivu
  • 3. UTUCris-artikkelit
  • Rinnakkaistallenteet
  • Näytä aineisto
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

A Note on Asymptotics Between Singular and Constrained Control Problems of One-Dimensional Diffusions

Saarinen Harto; Lempa Jukka

A Note on Asymptotics Between Singular and Constrained Control Problems of One-Dimensional Diffusions

Saarinen Harto
Lempa Jukka
Katso/Avaa
s10440-022-00530-w.pdf (1.172Mb)
Lataukset: 

SPRINGER
doi:10.1007/s10440-022-00530-w
URI
https://link.springer.com/article/10.1007/s10440-022-00530-w
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022110164019
Tiivistelmä
We study the asymptotic relations between certain singular and constrained control problems for one-dimensional diffusions with both discounted and ergodic objectives. In the constrained control problems the controlling is allowed only at independent Poisson arrival times. We show that when the underlying diffusion is recurrent, the solutions of the discounted problems converge in Abelian sense to those of their ergodic counterparts. Moreover, we show that the solutions of the constrained problems converge to those of their singular counterparts when the Poisson rate tends to infinity. We illustrate the results with drifted Brownian motion and Ornstein-Uhlenbeck process.
Kokoelmat
  • Rinnakkaistallenteet [19207]

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Tämä kokoelma

JulkaisuajatTekijätNimekkeetAsiasanatTiedekuntaLaitosOppiaineYhteisöt ja kokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy

Turun yliopiston kirjasto | Turun yliopisto
julkaisut@utu.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste