Momentum-romahdukset Helsingin pörssissä 2016–2024
Ladataan...
533.46 KB
suljettu
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Pysyvä osoite
Verkkojulkaisu
DOI
Tiivistelmä
Kandidaatintutkielma tarkastelee momentum-strategian toimivuutta Helsingin pörssissä. Tutkielma keskittyy erityisesti COVID-19 ja Ukrainan sodan aikaiseen kehitykseen. Tutkielma pyrkii selvittämään toistuuko kirjallisuudessa mainitut dramaattiset tappiot myös Helsingin pörssissä. Tutkielmassa rakennettaan 12–1-mallinen momentum-strategia ja tutkitaan sen suoriutumista OMXH25-indeksiin nähden. Analyysissä käytetään dataa Helsingin pörssistä vuosilta 2016–2024. Tutkielma ei löytänyt näyttöä kirjallisuudessa mainituille momentum-romahduksille. Tutkielmassa osoitettu momentum-strategian ylituotto ei ollut tilastollisesti merkitsevä.