Enhanced mean-variance optimization for hedge fund portfolios

Tietueen suppeat tiedot
dc.contributor.authorNieminen, Maria-
dc.contributor.departmentfi=Laskentatoimen ja rahoituksen laitos|en=Department of Accounting and Finance|
dc.contributor.facultyfi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics|
dc.contributor.studysubjectfi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance|
dc.date.accessioned2015-09-25T10:00:33Z
dc.date.available2015-09-25T10:00:33Z
dc.date.issued2007-
dc.description.notificationSiirretty Doriasta
dc.format.contentabstractOnly
dc.identifier.olddbid129664
dc.identifier.oldhandle10024/115121
dc.identifier.other1471071-
dc.identifier.urihttps://www.utupub.fi/handle/11111/9869
dc.identifier.urnURN:NBN:fi-fe2015091812051-
dc.language.isoeng-
dc.source.identifierhttps://www.utupub.fi/handle/10024/115121
dc.titleEnhanced mean-variance optimization for hedge fund portfolios-
dc.type.ontasotfi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|

Tiedostot

Näytetään 1 - 1 / 1
Name:
NieminenMaria.pdf
Size:
25.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Lataa

Kokoelmat

Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä)