Covariance matrix estimation using Orthogonal GARCH

Tietueen suppeat tiedot
dc.contributor.authorSjöblom, Tommi-
dc.contributor.departmentfi=Laskentatoimen ja rahoituksen laitos|en=Department of Accounting and Finance|
dc.contributor.facultyfi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics|
dc.contributor.studysubjectfi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance|
dc.date.accessioned2015-09-25T10:00:59Z
dc.date.available2015-09-25T10:00:59Z
dc.date.issued2007-
dc.description.notificationSiirretty Doriasta
dc.format.contentabstractOnly
dc.identifier.olddbid130073
dc.identifier.oldhandle10024/115530
dc.identifier.other1471670-
dc.identifier.urihttps://www.utupub.fi/handle/11111/10208
dc.identifier.urnURN:NBN:fi-fe2015091811954-
dc.language.isoeng-
dc.source.identifierhttps://www.utupub.fi/handle/10024/115530
dc.titleCovariance matrix estimation using Orthogonal GARCH-
dc.type.ontasotfi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|

Tiedostot

Näytetään 1 - 1 / 1
Name:
SjoblomTommi.pdf
Size:
63.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Lataa

Kokoelmat

Opinnäytetöiden tiivistelmät (ei kokotekstiä)