Optimal equity portfolio construction : the efficiency of mean-variance optimization with in-depth covariance matrix estimation and portfolio rebalancing

Tietueen suppeat tiedot
dc.contributor.authorHämäläinen, Joonas-
dc.contributor.departmentfi=Laskentatoimen ja rahoituksen laitos|en=Department of Accounting and Finance|
dc.contributor.facultyfi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics|
dc.contributor.studysubjectfi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance|
dc.date.accessioned2015-09-25T09:57:06Z
dc.date.available2015-09-25T09:57:06Z
dc.date.issued2011-
dc.description.notificationSiirretty Doriasta
dc.format.contentfulltext
dc.identifier.olddbid128586
dc.identifier.oldhandle10024/114045
dc.identifier.other1512610-
dc.identifier.urihttps://www.utupub.fi/handle/11111/15538
dc.identifier.urnURN:NBN:fi-fe2015091812724-
dc.language.isoeng-
dc.rights.accessrightsavoin
dc.source.identifierhttps://www.utupub.fi/handle/10024/114045
dc.titleOptimal equity portfolio construction : the efficiency of mean-variance optimization with in-depth covariance matrix estimation and portfolio rebalancing-
dc.type.ontasotfi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis|

Tiedostot

Näytetään 1 - 1 / 1
Name:
12901.pdf
Size:
1.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Lataa

Kokoelmat

Pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt sekä syventävien opintojen opinnäytetyöt (kokotekstit)