Essays on optimal control of spectrally negative Lévy diffusions in financial applications

Tietueen suppeat tiedot
dc.contributor.authorRakkolainen, Teppo
dc.contributor.facultyfi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics|
dc.date.accessioned2014-08-07T05:59:56Z
dc.date.available2014-08-07T05:59:56Z
dc.date.issued2014-08-08
dc.description.accessibilityfeatureei tietoa saavutettavuudesta
dc.description.notificationsiirretty Doriasta
dc.format.contentfulltext
dc.identifierISBN 978-951-564-958-4-
dc.identifier.olddbid110147
dc.identifier.oldhandle10024/98534
dc.identifier.urihttps://www.utupub.fi/handle/11111/27282
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-564-958-4-
dc.language.isoeng-
dc.publisherfi=Turun yliopisto|en=University of Turku|-
dc.relation.issn1459-4870
dc.source.identifierhttps://www.utupub.fi/handle/10024/98534
dc.titleEssays on optimal control of spectrally negative Lévy diffusions in financial applications-
dc.type.ontasotfi=Artikkeliväitöskirja|en=Doctoral dissertation (article-based)|

Tiedostot

Näytetään 1 - 1 / 1
Name:
Ae1_2009.pdf
Size:
2.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Lataa

Kokoelmat

Väitöskirjat