Black-Scholes- ja Jump-Diffusion-mallit warranttien hinnoittelussa : empiirinen testaus Suomen warranttimarkkinoilla

Toimittaja(t)

2005
Pro gradu -tutkielma
Laskentatoimi ja rahoitus
KekkonenAntti.pdf
37.23 KB
Lataukset241

Pysyvä osoite

https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015091811868

Verkkojulkaisu

DOI

Kuvaus

Siirretty Doriasta

item.page.okmtext

Tietueen kaikki tiedot