Hae
Aineistot 1-3 / 3
USING GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK AS A VALUE-AT-RISK ESTIMATOR
(2020-06-10)
Value-at-risk (VaR) estimation is a critical task for modern financial institution. Most methods to estimate VaR rely on classical statistical methods. They produce reliable estimates but there is demand for ever more ...
Momentum-portfolion suorituskyky pohjoismaisilla markkinoilla : Volatiliteetin skaalauksen vaikutukset suorituskykyyn
(2018-09-11)
Momentum on markkinoilla havaittu anomalia, joka viittaa siihen, että aiemmin hyvin tuottaneet kohde-etuudet tuottavat tulevaisuudessakin aiemmin huonosti tuottaneita paremmin. Anomaliaan perustuen voidaan rakentaa melko ...