Hae
Aineistot 1-10 / 10
Essays on latent factor models in finance
(Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu, 2018-02-09)
This dissertation considers the application of latent factor models to financial risk management and asset pricing. The purpose is to provide solutions for modelling and forecasting the dynamics of asset prices, and to ...
USING GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK AS A VALUE-AT-RISK ESTIMATOR
(2020-06-10)
Value-at-risk (VaR) estimation is a critical task for modern financial institution. Most methods to estimate VaR rely on classical statistical methods. They produce reliable estimates but there is demand for ever more ...
Optiosuojaus neuroverkoilla
(2019-06-06)
Johdannaisportfolioiden hinnoittelu ja suojaus on oleellinen osa riskienhallintaa rahoitusalalla. Täydellisten markkinoiden mallien käyttö on alalla laajaa tehokkaampien vaihtoehtojen määrän ollessa vähäinen, vaikka näiden ...
Momentum-portfolion suorituskyky pohjoismaisilla markkinoilla : Volatiliteetin skaalauksen vaikutukset suorituskykyyn
(2018-09-11)
Momentum on markkinoilla havaittu anomalia, joka viittaa siihen, että aiemmin hyvin tuottaneet kohde-etuudet tuottavat tulevaisuudessakin aiemmin huonosti tuottaneita paremmin. Anomaliaan perustuen voidaan rakentaa melko ...