HRES-keskihajontaparametrien soveltuvuus Suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen

Abstract

Sairausvakuutusriskin tasoitusjärjestelmät, englanniksi Health Risk Equalisation System(s) eli HRES, mahdollistavat terveyteen kohdistuvien riskien vakuuttamisesta aiheutuvien vahingonkorvausten jakamisen kyseistä liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden kesken. Jos yhtiöiden liiketoiminnan tappioiden vuotuisen vaihtelun voidaan osoittaa vähenevän merkittävästi kansallisten sairausvakuutusriskin tasoitusjärjestelmien vaikutuksesta, se voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä ottaa huomioon Solvenssi II -vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa, jolloin puhutaan ns. HRES-option käyttöönotosta. Tällöin vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa käytettyjen, kaikille Euroopan talousalueella toimiville vakuutusyhtiöille yhteisten sairausvakuutusriskin alaosioon kuuluvien vakuutusmaksu- ja vastuuvelkariskin keskihajontaparametrien tilalla voidaan käyttää maakohtaisia keskihajontaparametreja.

Tämä tutkimus on esiselvitys siitä, voidaanko maakohtaiset keskihajontaparametrit ottaa käyttöön Suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukselle, jonka sairausvakuutusriskin tasoitusjärjestelmänä toimii jakojärjestelmä. Tarkastelun kohteena on keskihajontojen estimointi kymmenen vahinkovakuutusyhtiön aineistosta sekä niiden soveltuvuus HRES-option käyttöönoton kannalta. Laskennassa tarvittavat aineistot kerättiin valvontaviranomaisille toimitetuista tiedonkeruutaulukoista sekä viranomaisraporteista ja aikasarja-aineisto kattaa aikavälin 2000−2016. Parametrien estimointiin sovellettiin Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen varta vasten määrittämää log-normaalimenetelmää, joka perustuu suurimman uskottavuuden menetelmään. Menetelmä ei johda yksikäsitteisiin parametriarvoihin, minkä vuoksi saatuja parametriarvoja tulkitaan tässä tutkimuksessa arvoväleinä.

Tutkimuksessa ilmeni, että Suomen maakohtaisesta aineistosta estimoidut keskihajontaparametrit ovat pienimmillään korkeintaan 0,5 prosenttiyksikköä pienempiä ja korkeimmillaan yli 2 prosenttiyksikköä korkeampia verrattuna kaikille Euroopan talousalueella toimiville vakuutusyhtiöille yhteisiin keskihajontaparametrin arvoihin. Vakuutusmaksuriskin keskihajontaparametrin arvoväli on 9,13−11,78 % ja vastuuvelkariskin arvoväli 10,61−11,81 %. Tällä hetkellä ei siis ole näyttöä sen puolesta, että työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvä sairausvakuutusriski vähenisi merkittävästi jakojärjestelmän vaikutuksesta.