Epälineaariset aikasarjamallit: STAR-malli
Toivonen, Juho (2025-05-12)
Epälineaariset aikasarjamallit: STAR-malli
(12.05.2025)
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
avoin
Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025051444303
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2025051444303
Tiivistelmä
Tutkielma esittelee aikasarja-analyysiin liittyvää teoriaa lineaaristen ja epälineaaristen aikasarjamallien osalta. Käsittely etenee lineaaristen mallien teorian kautta kohti epälineaarisen STAR-mallin esittelyä kohti.
Aluksi tutkielmassa esitellään lineaarisen aikasarjamallin perusoletuksia sekä AR(p)-malli. Tämän jälkeen siirrytään epälineaarisen aikasarjamallien teoriaan ja STAR(p)-mallin käsittelyyn. Lopuksi esitellään vielä mallinnustehtävä, jossa epälineaarisen aikasarjamallin käyttö on perusteltua. Tehtävässä valituilla valintakriteereillä parhaaksi malliksi osoittautuu LSTAR(3)-malli kynnysmuuttujan viiveellä yksi.
Käytännön sovelluksen tuloksista huomataan, että kriteerien valinnalla on suuri merkitys saatuun lopputulokseen.
Aluksi tutkielmassa esitellään lineaarisen aikasarjamallin perusoletuksia sekä AR(p)-malli. Tämän jälkeen siirrytään epälineaarisen aikasarjamallien teoriaan ja STAR(p)-mallin käsittelyyn. Lopuksi esitellään vielä mallinnustehtävä, jossa epälineaarisen aikasarjamallin käyttö on perusteltua. Tehtävässä valituilla valintakriteereillä parhaaksi malliksi osoittautuu LSTAR(3)-malli kynnysmuuttujan viiveellä yksi.
Käytännön sovelluksen tuloksista huomataan, että kriteerien valinnalla on suuri merkitys saatuun lopputulokseen.