Osakeportfolion optimointi monitavoitteisena ongelmana
534.64 KB
avoin
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Lataukset8
Pysyvä osoite
Verkkojulkaisu
DOI
Tiivistelmä
Tutkielma perehtyy sijoitussalkun optimaaliseen muodostamiseen Harry Markowitzin kehittämän modernin portfolioteorian viitekehityksessä. Tavoitteena on selvittää, miten sijoittaja voi määrittää optimaaliset salkun painot matemaattisesti ja minimoida riskiä tiettyjen rajoitteiden vallitessa. Tutkielman teoreettisessa osassa johdetaan salkun odotettu tuotto ja riski, sekä esitellään tärkeimmät käsitteet. Empiirisessä osassa sovelletaan teoreettista mallia neljään eri toimialan pörssiosakkeeseen hyödyntämällä markkinadataa tarkasteluajankohtana 1.1.2021-1.1.2026.