Osakeportfolion optimointi monitavoitteisena ongelmana

Tietueen suppeat tiedot
dc.contributor.authorNotko, Kiira
dc.contributor.departmentfi=Matematiikan ja tilastotieteen laitos|en=Department of Mathematics and Statistics|
dc.contributor.facultyfi=Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Science|
dc.contributor.studysubjectfi=Sovellettu matematiikka|en=Applied Mathematics|
dc.date.accessioned2026-05-11T19:01:26Z
dc.date.issued2026-05-04
dc.description.abstractTutkielma perehtyy sijoitussalkun optimaaliseen muodostamiseen Harry Markowitzin kehittämän modernin portfolioteorian viitekehityksessä. Tavoitteena on selvittää, miten sijoittaja voi määrittää optimaaliset salkun painot matemaattisesti ja minimoida riskiä tiettyjen rajoitteiden vallitessa. Tutkielman teoreettisessa osassa johdetaan salkun odotettu tuotto ja riski, sekä esitellään tärkeimmät käsitteet. Empiirisessä osassa sovelletaan teoreettista mallia neljään eri toimialan pörssiosakkeeseen hyödyntämällä markkinadataa tarkasteluajankohtana 1.1.2021-1.1.2026.
dc.format.extent19
dc.identifier.urihttps://www.utupub.fi/handle/11111/60525
dc.identifier.urnURN:NBN:fi-fe2026051142113
dc.language.isofin
dc.rightsfi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
dc.rights.accessrightsavoin
dc.subjectOptimointi
dc.subjectosakeportfolio
dc.subjectmoderni portfolioteoria
dc.titleOsakeportfolion optimointi monitavoitteisena ongelmana
dc.type.ontasotfi=Kandidaatintutkielma|en=Bachelor's thesis|

Tiedostot

Näytetään 1 - 1 / 1
Name:
Luk_tutkielma_Kiira_Notko.pdf
Size:
534.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Lataa

Kokoelmat

Kandidaatin tutkielmat (kokotekstit)